На волне тренда

Когда мы обсуждали канальный выход, мы указывали, что некоторое время после инициации трейда рационально использовать более широкий стоп, а затем, по мере накопления прибыли, сужать стоп путем уменьшения количества баров при расчете канала. Аналогичная логика защиты прибыли может быть применена и при использовании "подвешенного" стопа. В начале трейда расстояние до стопа на большинстве фьючерсных рынков должно быть в диапазоне от 2.5 до 4 ATR. По мере накопления прибыли мы можем пододвигать стоп ближе уменьшая количество единиц ATR от максимума до нашего стопа.

Предположим, мы начали трейд имея "подвешенный" стоп на удалении трех ATR от максимума. После достижения первого уровня прибыли мы можем сузить стоп, изменив это значение на 1.5 ATR. Далее, по мере накопления прибыли, с определенного значения доходности, можно сузить стоп до одного ATR. Мы имели очень хорошие результаты для некоторых очень прибыльных сделок со скользящим стопом "подвешенным" от мксимума на расстоянии всего половины ATR. Мы считаем, что для получения максимальной доходности от следующих за трендом систем необходимо сужать скользящий стоп по мере накопления значительной прибыли.

Читать полностью »