The Chandelier Exit (сhandelier – люстра, канделябр)
20.04.2010 от ElenaЕсли канальный стоп [для длинных позиций] рассчитывается исходя из минимального значения за х-дней, то рассматриваемая в этом разделе стратегия размещения скользящих стопов основана на учете максимального значения за х-дней.
Chandelier Exit (я бы перевел этот термин как "подвешенный" стоп. Moysha) рассчитывает скользящий стоп исходя или из максимального значения максимальной цены или максимального значения цены закрытия за определенный период. Расстояние от максимальной точки до скользящего стопа лучше всего рассчитывать в единицах ATR (Average True Range). Однако возможно измерение и в денежном выражении или в пунктах от стоимости контракта.
Ниже приведено три примера (как обычно, используются примеры для длинных позиций. Для коротких позиций необходимо "перевернуть" логику.)
1. Стоп размещается в точке, равной максимальной цене с момента открытия позиции минус три ATR.
2. Стоп размещается в точке, равной максимальной цене с момента открытия позиции минус $1500.00.
3. Стоп размещается в точке, равной максимальной цене с момента открытия позиции минус три 150 пунктов.
Рубрики: Торговые стратегии | Комментариев нет »