На волне тренда

Простейшим способом следования за трендом является установка стопа, который постоянно двигается в направлении тренда используя текущие максимальные или минимальные цены. Например, при следовании за восходящим трендом стоп может быть установлен на минимальное значение последних нескольких баров; при следовании за трендом вниз – на максимальное значение последних нескольких баров. Количество баров, используемых для определения максимальных или минимальных цен, зависит от того, сколько свободы мы можем позволить себе дать тренду. Чем больше баров мы используем, тем больше свободы даем мы тренду и тем можем потерять прибыли при откате, прежде чем сработает стоп. Использование малого количества баров приводит к сужению стопов и быстрому выходу из трейда.

Этот тип стопов обычно называют “Channel Exit” (стоп по выходу из канала). Слово “channel” происходит от канала, который формируют, используя X-дневные максимумы и минимумы для выходов из короткой или длинной позиций соответственно.

Для большинства наших примеров мы предполагаем, что мы работаем с дневными барами, но мы можем работать с данными любого временного масштаба в зависимости от типа систем, которые мы создаем. Стоп по выходу из канала чрезвычайно гибок и может работать как с недельными барами, так и с пятиминутками. Также держите в уме, что все примеры относительно длинных позиций легко могут быть применены и для коротких позиций.

Обоснование стопа по выходу из канала очень простое. Предположим, мы решили использовать 20-дневный канальный выход для наших длинных позиций. Каждый день мы будем определять минимальную цену за последние 20 дней и помещать наш стоп в эту точку. Многие трейдеры могут размещать канальный стоп на несколько пунктов ближе или дальше этой точки – в зависимости от их предпочтений. По мере того, как цены движутся в направлении тренда минимальная цена последних 20 дней постепенно увеличивается, таким образом "идя следом" за трендом и чуть ниже него и позволяет защищать определенное количество накопленной прибыли. Важно отметить, что канальные стопы всегда движутся только в направлении стопа и никогда в обратном направлении. Когда цены упадут ниже минимальной цены последних 20 дней трейдер закрывает свои позиции с использованием стопа.

Читать полностью »