На волне тренда

Возможно ли, глядя на отношения между дневными ценами закрытия предсказать движение на следующий день и, если да, возможно ли выделить прибыльные модели на графике и включить их в качестве сигналов на вход в систему торговли? В поисках ответов на эти вопросы, я проверил все модели закрытия от двух до пяти дней подряд (close-to-close) на фьючерсном рынке T – бондов с 1978 по 1987 годы(Рисунок 1) и обнаружил предпосылки некоторых превосходных методов для входа с низким риском. Тесты предполагали, что сделки открываются на последнем закрытии модели и закрываются на закрытии следующего дня. Стопы не использовались.

Читать полностью »

В данном уроке представлена методика трейдинга в "бычьих ловушках".
"Бычьей ловушкой" называется ситуация, когда цена пробивает уровень сопротивления, генерируя сигналы к покупке, однако затем быстро меняет направление движения. Таким образом, те, кто держал длинные позиции, оказываются в проигрыше. Эта ситуация повторяется в разных временных диапазонах и для всех паттернов, которые имеют линии сопротивления.

Для "плохих" рынков неудавшиеся прорывы обычная вещь. В идеальном варианте мы полагаем, что при прорыве можно открыть длинную позицию со стоп лоссом на 7-8 % ниже уровня покупки. Однако, ситуация, когда акция делает пробой, а затем внезапно падает на базу, представляет хорошую возможность для свинговой торговли в короткую.

Стратегия, которую я хочу предложить, рассчитана на самых находчивых и агрессивных трейдеров. Среднесрочный трейдинг и свинговый трейдинг сильно отличаются. Два разных трейдера будут по-разному