На волне тренда

Мы можем пойти немного дальше. Если я сложу все колебания от от­крытия до минимума в течение нескольких прошедших дней, то получу среднее количество имевших место продажных колебаний и смогу предпо­ложить, что любое колебание после сегодняшнего открытия, превышаю­щее это среднее число, может быть указанием на сигнал к продаже.

Но постойте, все же это не так просто. Чтобы действительно войти в ритм с продавцами, вы должны осуществлять это действие только в те дни, закрывающиеся выше открытия, поскольку данное значение колебания — это та сумма, на которую цена могла бы снижаться, не вызывая закрытие дня вниз.

Точно так же, если бы вы сложили колебания от открытия до дневных максимумов (по дням, закрывающимся вниз), то получили бы значения колебаний, при которых рынок мог бы расти, не инициируя волну покупок, заканчивающуюся закрытием вверх.

Я называю эту концепцию «величина наибольшего колебания» (greatest swing value, GSV). Ее можно использовать многими выгодными способа­ми. Чем больше вы будете работать с этой концепцией, тем лучше оцените логику обнаружения подъемов в течение нижненаправленных дней и спа­дов во время верхненаправленных дней. Я отношу эти колебания к катего­рии «провальных колебаний»: рынок смог дойти до данного уровня, но не сумел удержать его или пройти еще дальше, а затем закрылся в противопо­ложном направлении.

Читать полностью »

«Продажная ловушка» —это хороший верхненаправленный трендовый ры­нок, движущийся в одну сторону в течение 5—10 дней, а затем прорывается вверх с голым закрытием выше всего диапазона торговли. Истинный минимум дня прорыва становится затем критической точкой. Если она прорывается вниз или взята в последующие 1—3 дня, есть большая вероятность, что прорыв, на­правленный вверх, был ложным, а трейдеры затоварились напрасно. Они были пойманы на эмоциональной покупке, а дистрибьюторы акций или товарных фьючерсов, вероятно, разгрузились на этом ажиотаже за счет масс. Читать полностью »