На волне тренда

Сегодня я попробую рассказать о торговой стратегии, которая на мой взгляд хорошо отражает главный принцип, который я выбрал, как самый надежный и разумный. Принцип такой:

«Торговать трендовые волны, входя на откате и закрываться при первом развороте».

Начать описание, я думаю, надо с определений. Итак, первое. Что я понимаю под «разворотом». Свечным разворотом считается любая комбинация из двух свечей если выполняется два условия:

1.Цена закрытия текущей свечи ниже цены закрытия предыдущей (для разворота вниз). Это необходимое условие.

2. Минимум текущей свечи ниже минимума предыдущей, но это условие не обязательное, если максимум текущей свечи ниже максимума предыдущей. Поясню это на картинке 1.

Свеча 2 формирует разворот, т.к. ее цена закрытия ниже цены закрытия предыдущей свечи 1. Даже несмотря на то, что максимум свечи 2 выше максимума свечи 1, разворот имеет силу, потому что минимум свечи 2 ниже минимума свечи 1. Свеча 5 также формирует сигнал разворота. Но свеча 6, не смотря на то, что ее цена закрытия ниже цены закрытия свечи 5 разворот вниз не формирует, потому что ее максимум выше максимума свечи 5, а минимум не ниже минимума свечи 5. Следующее определение, которое необходимо дать, это «Волна». Так вот, волной будем считать любое движение цены от разворота до следующего разворота. На рис.1 волна начинается от максимума свечи 2 и заканчивается минимумом свечи 4, где произошел следующий разворот. Второй очень важный момент касается длины волны, которая измеряется в пунктах. Так вот, волны, которые по длине не превышают двух ATR100, будем игнорировать и за волны не считать. Для тех, кто не знает, ATR (Average True Range) – это средний диапазон, который рассчитывается по формуле: ATR = (D1+D2+ … +Dn)/N, где D1 – Диапазон свечи № 1 (т.е. максимум минус минимум), Dn – Диапазон последней свечи, N – Количество свечей (Например, берем 100 свечей назад). Например, я пользуюсь для определения ATR индикатором, который есть в Метатрейдере. Период выставляю 100. Т.е., рассчитываю ATR на 100 последних свечей. Для четырехчасовки евродоллара ATR100 равен примерно 50 пунктов. Значит, волны, длина которых меньше 100 пунктов игнорируем. На рис. 2 я разметил красной линией волны на графике USDJPY H4 за январь 2005.

Как следует из названия, эта тактика ориентирована на следование за волнами рынка. Хотя эта ее особенность определяется сигналами и порядком входа в рынок, а вот выход из рынка достаточно универсален, он описан выше, как второй подход. Это я к тому, что эти две составляющие могут быть легко разъяты и “подключены” к другим, базирующимся на других принципах.

Порядок входа, сигналы на вход – описание этого займет довольно много времени, поэтому мы вначале разберемся подробно с закрытием позиции, потом уже приступим к “сладкому”.

И в этой тактике, как и во всех прочих, успешный выход, как мне представляется, в большей степени определяет эффективность тактики в целом. Именно при затягивании выхода из прибыльной позиции трейдер получает или очень мало, или даже убытки. Именно при недостаточно решительном исполнении трейдером собственных стопов депозит оказывается уничтоженным. Рынок всегда дает шанс, но далеко не всегда мы его используем.

Я напомню основные правила закрытия позиции:
Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный.

Позиция закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление которых является сигналом разворота движения. При этом возможен разворот позиции в обратную сторону.

Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции.

Читать полностью »