На волне тренда

Системы, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм свинговой торговли (которая является стилем краткосрочной торговли, приспособленным к “поимке” движения, которое вот-вот должно произойти). Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а только непосредственным движением цен.
Системы, основанные на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Это продолжение может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки. Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять.
Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. Тот фрагмент продолжения движения, на котором мы играем, развивается вслед за импульсом [на котором входим или перед которым входим]. Кроме того, есть еще один принцип поведения цен, который создает торговые возможности. Он заключается в том, что рынки склонны чередовать периоды равновесия (баланс между покупкой и продажей) и неравновесия. Дисбаланс между покупкой и продажей вызывает расширение торгового диапазона – рынок ищет новый уровень равновесия, и это то, что дает возможность нам войти в торговлю.
Существуют различные пути создания краткосрочных систем, работающих на принципе пробития волатильности. Я обнаружила, что различные системы, основанные на расширении торгового диапазона дают примерно одни и те же результаты. Поэтому то, какой метод выберете вы – это зависит только от ваших личных предпочтений.
При проектировании системы можно размещать стоп-входы в зависимости от цены открытия или цены закрытия предыдущего дня. Эти стоп-входы могут быть функцией торгового диапазона предыдущего дня или определенного процента от среднего торгового диапазона 2-10 дневной длительности. Механические выходы могут варьироваться от использования фиксированных объективных уровней до использования функции времени, например открытие или закрытие следующего дня. Большинство из этих систем хорошо работает при использовании очень широких стопов.
Другой разновидностью систем, основанных на прорывах являются системы на пробое каналов, например покупка при на максимуме последних 7 дней при использовании 7-дневного канала, или максимума 2х дней при использовании 2-х дневного канала. Наиболее знаменитая долгосрочная пробойная система – это адаптированная Richard Dennis для “Turtles” [turtles - черепахи, "тише едешь, дальше будешь"] система, основанная на пробое 4-недельного канала, первоначально предложенная Richard Donchian. Другие пробойние системы могут быть основанны фигурах, образующихся на графиках (например Curtis Arnold’s Pattern Probability System), пробоях линий тренда, пробоях вверх или вниз регрессионных и прочих каналов или различного рода вариации функций от изменения торгового диапазона. Читать полностью »

В основе этой торговой системы лежат идеи, изложенные в статьях по торговле на прорывах волатильности Линды Рашке.
В чем суть метода – “после того, как рынок имеет период отдыха, или сокращения диапазона, часто следует день тренда.
День тренда — это день, когда рынок открывается на одном экстремуме своего диапазона, а закрывается на другом экстремуме. Он проходит большое расстояние с очень немногими восстановлениями”. Как можно узнать, когда присоединяться к трендовому движению? Л. Рашке предложила модель, ID/NR4, которая использует определенный набор правил. Это простой эффективный вход, объединенный со спящим стопом. Главный ключ к торговле по этой модели — заблаговременное идентифицирование существования состояния ID/NR4.
NR4 является торговым днем с самым узким за последние четыре дня дневным диапазоном. Внутренний день имеет минимум выше минимума предыдущего дня и максимум нижемаксимума предыдущего дня. Удовлетворение этих двух условий образовывает день ID/NR4.
Вы видите день, который является внутренним днем и одновременно диапазон которого меньше трех предыдущих дней (т.е. текущий день имеет самый маленький диапазон из четырех последних) Вы на следующий день выставляете buy-stop и sel-lstop по максимальной и минимальной цене бара ID/Nr4. выход осуществляете либо спустя сессию либо на второй бар. Только в день вхождения, если сработал стоп на стороне покупки, введите дополнительный продающий стоп на один тик ниже бара ID/NR4. Это означает: если сделка окажется проигрышной, мы не просто выйдем с убытком, а развернемся и откроем короткую позицию. (То же самое наоборот, если сначала открывается позиция на короткой стороне.). Подтягивайте стоп, чтобы фиксировать накопленную прибыль.
Если позиция в течение двух дней не становится прибыльной и не прерывается стопом, выходите из
сделки.

(Из книги  ’Interesting thoughts and systems’, автор не указан.)