На волне тренда

Чашка-с-ручкой – одна из основных моделей разворота, которая часто предшествует большим ралли. Она формируется, когда акция рисует дно, а затем начинает оживляться, создавая "чашку". После подьема цена акции плавно опускается ниже, формируя "ручку" модели (см. рис. 1).

Перед обсуждением техники трейдинга по модели "чашка-с-ручкой", мы рассмотрим саму модель и объясним, почему она работает. Позже мы обсудим, как использовать объем в качестве индикатора подтверждения и предложим варианты того, где разместить ваши входные ордера и защитные стопы.

Понимание модели

Чтобы лучше понять, как работают чвшки-с-ручками, мы вначале проанализируем динамику рынка в различных стадиях модели. После того, как завершилась распродажа, акция торгуется в диапазоне, поскольку ловцы дна пытаются купить в самом низу, а краткосрочные трейдеры продают акцию, как только она пытается приподняться. Акция постепенно начинает торговаться в более узком диапазоне, по мере того, как быки и медведи начинают договариваться о цене.

Рисунок 1. Модель "Чашка-с-ручкой". Акция продается, консолидируется, подрастает, а затем откатывается.

Однако, это равновесие редко длится долго. Игроки Прорывов начинают покупать, пытаясь поймать ранний импульс возможного нового тренда, создавая правую сторону чвшки. Когда этот подъем приближается к уровню левой стороны чашки, те трейдеры, которым посчастливилось купить в течение консолидации или на ранней стадии прорыва, берут прибыль, в то время как те, кто купил перед снижением, пробуют выйти в безубыточность. В результате рынок опускается, формируя ручку.

Одно примечание: согласно Уильяму О’Нейлу (William O’Neil), который популяризовал эту модель, лучшие кандидаты для чашки-с-ручкой – те акции, которые уже показывали сильные ралли, предпочтительно те, которые удвоились в цене. Это означает, что левая сторона чашки – действительная коррекция в пределах намного большего движения.

Popularity: 1%

Гэп – образуется, когда сегодняшний минимум выше, чем вчерашний максимум. Или наоборот, сегодняшний максимум выше вчерашнего минимума. В результате этого между барами образуется пустое пространство. Это пространство и называется гэпом. Гэп открытия образуется, когда цена открытия лежит за пределами диапазона предыдущего дня.

Гэпы появляются достаточно часто. Как правило, они представляют собой реакцию рынка на новости или слухи. Количество гэпов увеличивается на рынках, где объем торгов невелик, или там, где рынки изменчивы. Гэпы, которые появляются на изменчивых рынках, менее значимы, чем те, которые образуются при движении цены в каком-либо направлении (параболический подъем или снижение).

Когда рынки движутся интенсивно, гэпы часто появляются в начале новой сессии. Таким образом, с одной стороны, гэпы часто свидетельствуют о сильном тренде и поступательном движении (они называются гэпами продолжения). С другой стороны, они же могут указывать на окончание, истощение тренда и сигнализируют о том, что необходимо открывать позиции в направлении, противоположном тренду (такие гэпы называются гэпами истощения).

Точно также гэпы открытия предоставляют иногда хорошую возможность торговли против направления рынка, после начальных “панических” покупок или продаж.

Popularity: 1%

Пословица “Если, что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то весьма вероятно, это не так”, наверное нигде так хорошо не применима как в трейдинге. Доверчивые массы клюют на рекламные обещания 90 % прибыли и легких миллионов. Любой трейдер, который провел достаточно времени на рынке и занимался разработкой своих систем, знает, что жизнеспособные идеи очень редки. Только одна из десяти идей может найти практическое применение, тогда как остальные отправляются в мусорный ящик истории.
Графический анализ очень субъективен. Подчас графики легко могут ввести нас в заблуждение. Человек часто видит то, что он хочет увидеть. Мы видим прибыльные сделки в ретроспективе и не замечаем ловушек. Только классифицированные и протестированные ценовые фигуры можно использовать, полагаясь на них с большой долей уверенности. Посмотрим на рисунок 1. Можно предположить, что в данном случае продажи при закрытии свечей, чьи максимумы заметно выше максимумов предшествующих свечей, и покупки при закрытии свечей, чьи минимумы заметно ниже, чем минимумы непосредственном предшествующих им свечей, являются хорошей тактикой входа.

Читать полностью »

Popularity: 1%

В этой статье рассмотрю простой , но достаточно действенный способ входа в рынок с минимальным риском. Возможно этот способ можно отнести к паттернам. Но обо всем по порядку. Смотрим на рисунок 1.

Бар 1(синий) -это максимальный максимум на поднимающемся рынке.Бар 2(синий) слева -это бар, минимум которого ниже минимума бара 1(синего). Бар 3 (синий еще левеее) -это бар, минимум которого ниже минимума синего бара 2.Именно по минимуму сиснего бара 3 строим сигнальную линию,закрытие ниже которой будем считать началом тренда вниз. Последний справа бар -это бар 1(красный) -он закрылся ниже сигнальной синей линии Красный бар 2 -бар, максимум которого выше максимума бара 1(красного). Бар 3(красный) -бар,максимум которого выше бара 2 красного. На максимуме бара 3(красного) рисуем стоп линию -уровень нашего стопа.Позиция вниз открывается на следующием баре после бара 1(красного).Все достаточно просто.

Popularity: 2%

Правила:

1. Идентифицируйте ID/NR4.

2. Только на следующий день разместите покупающий стоп на один тик выше и продающий стоп на один тик ниже бара ID/NR4.

3. Только в день вхождения, если сработал стоп на стороне покупки, введите дополнительный продающий стоп на один тик ниже бара ID/NR4. Это означает: если сделка окажется проигрышной, мы не просто выйдем с убытком, а развернемся и откроем короткую позицию. (То же самое наоборот, если сначала открывается позиция на короткой стороне.)

4. Подтягивайте стоп, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

5. Если позиция в течение двух дней не становится прибыльной и не прерывается стопом, выходите из сделки по цене МОС (рынок на закрытии.) Наш опыт научил: когда эта схема работает, она обычно становится прибыльной немедленно.

Вот некоторые примеры.

Popularity: 2%

Моя первая техника определения изменений тренда родилась из концепции краткосрочных «окруженных» максимумов и минимумов, которую мы уже изучили в главе 1. Эта концепция позволяет нам идентифицировать краткосроч­ные точки разворотов. Изменение тренда с восходящего на нисходящий происходит, когда превышается краткосрочный максимум, а изменение краткосрочного тренда с нисходящего на восходящий узнается по цене, опускающейся ниже самого последнего краткосрочного минимума. На рисунке 9.1 изображены подобные изменения тренда в классической манере. Изучите его хорошо, потому что реальная деятельность не за го­рами!

Читать полностью »

Popularity: 2%

1. Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона.

2. Сегодня рынок должен торговаться по крайней мере на 5—15 тиков ниже вчерашнего минимума. Это общая идея. Точная величина на ваше усмотрение.

3. Затем для входа ставится покупающий стоп на уровне вчерашнего минимума.

4. После открытия позиции поставьте первоначальный защитный стоп около сегодняшнего минимума. Подтягивайте стоп вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль. Эта сделка годится только для дэйтрейдинга.

Чтобы вы могли получить лучшее ощущение этой стратегии, рассмотрим несколько примеров.

Читать полностью »

Popularity: 1%

ДЛЯ ПОКУПКИ (ДЛЯ ПРОДАЖИ НАОБОРОТ)

1. Рынок делает новый 20-дневный минимум. Предыдущий 20-барный минимум должен быть сделан не менее чем на три торговые сессии ранее. Закрытие нового минимума (в первый день) должно быть на уровне или ниже предыдущего 20-барного минимума.

2. Покупающий стоп для входа ставится на следующий день (второй день) на уровне более раннего 20-дневного минимума. Если в течение этого второго дня он не срабатывает, сделка отменяется.

3. Если позиция открывается, ставится защитный продающий стоп на один тик ниже минимума первого или минимума второго дня — того, который ниже.

4. Берите частичную прибыль через два—шесть баров и тяните плавающий стоп за остальной частью вашей позиции. Теперь пройдемся по некоторым примерам.

Читать полностью »

Popularity: 1%

Если я сложу все колебания от от­крытия до минимума в течение нескольких прошедших дней, то получу среднее количество имевших место продажных колебаний и смогу предпо­ложить, что любое колебание после сегодняшнего открытия, превышаю­щее это среднее число, может быть указанием на сигнал к продаже.

Но постойте, все же это не так просто. Чтобы действительно войти в ритм с продавцами, вы должны осуществлять это действие только в те дни, закрывающиеся выше открытия, поскольку данное значение колебания — это та сумма, на которую цена могла бы снижаться, не вызывая закрытие дня вниз.

Точно так же, если бы вы сложили колебания от открытия до дневных максимумов (по дням, закрывающимся вниз), то получили бы значения колебаний, при которых рынок мог бы расти, не инициируя волну покупок, заканчивающуюся закрытием вверх.

Я называю эту концепцию «величина наибольшего колебания» (greatest swing value, GSV). Ее можно использовать многими выгодными способа­ми. Чем больше вы будете работать с этой концепцией, тем лучше оцените логику обнаружения подъемов в течение нижненаправленных дней и спа­дов во время верхненаправленных дней. Я отношу эти колебания к катего­рии «провальных колебаний»: рынок смог дойти до данного уровня, но не сумел удержать его или пройти еще дальше, а затем закрылся в противопо­ложном направлении.

Читать полностью »

Popularity: 1%

В последнее время задался вопросом поиска торговой системы с близкими стопами и далёкими целями. с фактором доходности более 5, по отношению к убытку.

  Самое очевидное – торговать трендовую компоненту в долгосрочной перспективе.

 Выбор инструментов для портфеля буду производить на основании корреляции инструментов.

Для входа буду использовать  либо значительный откат, либо наоборот в инструментах с высокой корреляцией инструмент, по которому не было отката по сравнению с инструментом с которыми наблюдается высокая корреляция.

Popularity: 10%