Прорыв консолидации от 20 MA (дневной скользящей средней)

02.03.2010 от Elena

Как краткосрочные трейдеры мы всегда ищем акции, которые быстро получат импульс, как только оторвутся от области поддержки после периода консолидации. Когда акция торговалась в коридоре в течение многих дней или недель, прорыв в любом направлении может быть очень мощным. Трейдеры, не угадавшие направление, будут стараться сократить потери и, таким образом, добавят силы импульсу прорыва.

20 MA – очень полезная скользящая средняя для использования в сделках длительностью от 1 до 10 дней. В отличие от более долгосрочных средних, 20 MA быстрее приспосабливается к переменам настроения рынка. Давайте посмотрим на прорыв EBAY, рисунок 1.

clip_image002

Прорыв от 20 MA по EBAY

Рисунок 1

Конечно, не каждая акция исполнит эту стратегию также хорошо, как EBAY. Но пока мы находим качественные сигналы с не слишком далекими и маловероятными стоп-лоссами, вероятность будет на стороне дисциплинированного трейдера. Теперь давайте посмотрим на биотехнологический ONXX, рисунок 2.

clip_image002[8]

Прорыв от 20 MA по ONXX

Рисунок 2

При использовании этой стратегии, чтобы дать расти прибыли и сократить убытки, используйте правильный уровень стоп-лосса. В то время как никто не может получить максимальную потенциальную прибыль в большинстве сделок, мы не хотим продавать акцию слишком рано, пока она еще растет. Лучший способ максимизировать прибыль с этой стратегией состоит в том, чтобы перемещать стоп-лосс под 20 MA, по мере того, как акция движется выше. В этом случае Вы будете застрахованы от взятия прибыли слишком рано и предупреждены о возможном развороте тренда.

При обучении этой стратегии своих слушателей, HummingbirdTrading.com подчеркивает важность психологического компонента в краткосрочной торговле. Вы можете иметь лучший набор стратегий в вашем арсенале, но не будете достаточно успешны, если не придерживаетесь плана торговли и не уверены в стратегии. Краткосрочному трейдеру, чтобы быть в стабильной прибыли, нужно уменьшить эмоционально-психологический аспект торговли (также называемый субъективным самососредоточенным подходом) в максимально возможной степени и учиться использовать и полагаться главным образом на более объективный технический анализ.

Теперь давайте посмотрим на другой пример этой стратегии в течение недели от 14 до 18 августа (рисунок 3 ниже). MMCN был в восходящем тренде до 15 июля, когда наступил откат немногим более, чем на две недели. После создания 3 августа минимума на 41 1/4, MMCN продолжил свой предыдущий аптренд.

Прорыв от 20 MA по MMCN

clip_image002[10]

Рисунок 3

Обратите внимание, что MMCN, в отличие от двух более ранних примеров, не торговался ниже своей 20 MA, начиная со входа на 8 августа и не остановил бы трейдера, использующего скользящий стоп. 18 августа MMCN торговался по 76 1/4, при 20 MA – на 74 1/2. Если MMCN продолжит расти, позже можно будет взять еще большую прибыль.

Прорыв консолидации от 20 DMA может принести большую прибыль за короткий период времени, особенно, если период консолидации продолжался в течение нескольких дней или недель. Сильный ход из области поддержки обычно указывает на состояние перепроданности. Важная часть этой стратегии – поймать прорыв в его ранней стадии, а не через несколько дней хода вверх, когда увеличивается риск сильного отката или разворота тренда.

Рубрики: Паттерны | Комментариев нет »

"Удивительные" паттерны одного бара

01.03.2010 от Elena

clip_image002

Гэп – образуется, когда сегодняшний минимум выше, чем вчерашний максимум. Или наоборот, сегодняшний максимум выше вчерашнего минимума. В результате этого между барами образуется пустое пространство. Это пространство и называется гэпом. Гэп открытия образуется, когда цена открытия лежит за пределами диапазона предыдущего дня.

Гэпы появляются достаточно часто. Как правило, они представляют собой реакцию рынка на новости или слухи. Количество гэпов увеличивается на рынках, где объем торгов невелик, или там, где рынки изменчивы. Гэпы, которые появляются на изменчивых рынках, менее значимы, чем те, которые образуются при движении цены в каком-либо направлении (параболический подъем или снижение).

Когда рынки движутся интенсивно, гэпы часто появляются в начале новой сессии. Таким образом, с одной стороны, гэпы часто свидетельствуют о сильном тренде и поступательном движении (они называются гэпами продолжения). С другой стороны, они же могут указывать на окончание, истощение тренда и сигнализируют о том, что необходимо открывать позиции в направлении, противоположном тренду (такие гэпы называются гэпами истощения).

Точно также гэпы открытия предоставляют иногда хорошую возможность торговли против направления рынка, после начальных “панических” покупок или продаж.

Рубрики: Паттерны, Торговые стратегии | Комментариев нет »

Spike-Low Bottom (Фигура "Шип на дне")

28.02.2010 от Elena

Пословица “Если, что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то весьма вероятно, это не так”, наверное нигде так хорошо не применима как в трейдинге. Доверчивые массы клюют на рекламные обещания 90 % прибыли и легких миллионов. Любой трейдер, который провел достаточно времени на рынке и занимался разработкой своих систем, знает, что жизнеспособные идеи очень редки. Только одна из десяти идей может найти практическое применение, тогда как остальные отправляются в мусорный ящик истории.
Графический анализ очень субъективен. Подчас графики легко могут ввести нас в заблуждение. Человек часто видит то, что он хочет увидеть. Мы видим прибыльные сделки в ретроспективе и не замечаем ловушек. Только классифицированные и протестированные ценовые фигуры можно использовать, полагаясь на них с большой долей уверенности. Посмотрим на рисунок 1. Можно предположить, что в данном случае продажи при закрытии свечей, чьи максимумы заметно выше максимумов предшествующих свечей, и покупки при закрытии свечей, чьи минимумы заметно ниже, чем минимумы непосредственном предшествующих им свечей, являются хорошей тактикой входа.

Читать полностью »

Рубрики: Паттерны, Торговые стратегии | 1 Комментарий »

Классическая торговая модель Ларри Вильямса

28.02.2010 от Elena

Рубрики: Паттерны | Comments Off on Классическая торговая модель Ларри Вильямса

Адам + Ева + Адам

27.02.2010 от Elena

Разворотная модель Адама и Евы демонстрирует важность центрального пика в формировании двойного дна. Очень крутое и глубокое первое дно на большом объеме (Адам) формирует эту модель двойного дна. Затем акция высоко взлетает на откате, а затем дольше и сглаженнее образует второе дно (Ева) при относительно низкой изменчивости. Потом цена сжимается в плотный диапазон и резко прорывает вверх.

Когда пик Евы переходит в узкий короткий боковой коридор, это превосходная точка входа на прорыве. Подобно многим таким подфигурам, уровень сопротивления часто располагается по вершине центрального отката. Это иллюстрирует, что важнейшая точка концентрации при ожидании двойного дна – отношение между центральной вершиной и текущей ценой.

Реже встречается зеркальное отображение – фигура Ева + Адам. Цена сначала разрабатывает поддержку около низа на относительно незначительном объеме в форме закругленной Евы. Рынок делает попытку подъема, которая терпит неудачу на обычных уровнях ретрейсмента. Толпу охватывает лихорадка и цена переходит в состояние более высокой изменчивости. Следует крутое и сильное снижение, отбрасывая акцию назад к минимуму. Появляется глубокий пик Адама на большом объеме, часто с экстремумом цены даже ниже минимума Евы. Затем цена может взлететь, как ракета, поскольку чувства толпы резко сдвинулись в пользу покупки.

Читать полностью »

Рубрики: Паттерны | Комментариев нет »

Шорты на откатах

27.02.2010 от Elena

Откат представляет собой небольшое движение против тренда. Откаты могут предоставить хорошие возможности для покупок, когда восходящий тренд замирает, и акция какое-то время идет вниз, и для шортов, когда акция, цена на которую падает, некоторое время растет.

Лучше время для шортов на откатах возникает, когда весь сектор начинает снижаться с максимальных отметок.

В марте 2000 года акции Biogen сделали классический шортовый откат в обстановке “кровавой бани” биотехнологических акций, которая началась за месяц до этого.

clip_image002

18 февраля акции Biogen достигли дневного максимума на отметке 129, затем началось падение. Снижение усилилось после 6 марта. Резкое снижение создало предпосылки для состояния перепроданности, и цена откатилась назад.

17 марта акция сделала откат назад, однако закрылась с понижением, закончив день в минусе, около нижней границы дневного торгового диапазона. Т.е. все свидетельствовало о том, что откат завершился.

На следующий день настал хороший момент для шортов. Как позиционный трейдер, я бы посоветовал установить стоп на отметке 90. В этот день акции компании продолжили движение вниз, нисходящий тренд был исчерпан только 4 апреля на отметке 56 1\2.

Дэйв Лэндри, мастер игры на откатах, рекомендует концентрировать внимание только на цене. Я полагаю, что хорошо бы еще принимать в расчет и объем. Два этих фактора взаимно дополняют друг друга.

Заметьте, что объем достаточно большой по время нисходящего тренда, тогда как во время отката он значительно сократился. При этом самый низкий объем совпал с максимумом отката.

Рубрики: Паттерны | Комментариев нет »

Чашка с ручкой

26.02.2010 от Elena

clip_image002

Паттерн, который показывает, что “цена” приближается к области прежнего максимума, где происходит неудачный прорыв. Процент успеха – 62%. Процент неудачи – 26%. Среднее время Формирования – 12 дней.

clip_image002[7]

Рубрики: Паттерны | Комментариев нет »

Пробой средней

26.02.2010 от Elena

clip_image001

Рубрики: Паттерны | Комментариев нет »

1-2-3 reversal

25.02.2010 от Elena

clip_image002

1. пробита линия тенденции

2. низший максимум в тенденции к повышению, или высший минимум в тенденции к понижению.

3. прорыв ниже предыдущего низкого уровня в тенденции к повышению, или выше предыдущего максимума в тенденции к понижению

В пункт 3 смена подтверждена и все продают. Сработаные стопы часто приводят к повторному тестированию 3. Более быстрые трейдеры, возможно, открываются на sell в точке X, или даже поближе к 2 основанный на других индикаторах (дивергенция, fibonacci, прикосновение bollinger bands, и т.п.)

Рубрики: Новости, Паттерны | Комментариев нет »

2B Reversal (a variation of the Trader Vic 1-2-3 reversal

25.02.2010 от Elena

clip_image002

“В uptrend, если цены прорывают предыдущий максимум но не в состоянии идти далее и немедленно капают ниже предыдущего максимума, тенденция склонна к изменению. Начинается downtrend.”

[Vic Sperandeo в “Трейдер Vic: Методы Магистра Уолл-Стрит”]

2B паттерн берет свою силу из stoploss ордеров размещенных в области X. Много трейдеров, которые купили прорыв ставят stoploss там, и если цены падают ниже голубой линии, те остановки сработают, ято даст толчок ценам вниз.

Рубрики: Новости, Паттерны | Комментариев нет »

« Раньше Позже »