Стратегии для утренних гэпов

11.03.2010 от Elena

 

У Вас возникали проблемы в случаях, когда рынок открылся гэпом? Вы не одиноки. Многие из нас посвящают ночь разработке схем, которые в этом случае превращаются в дым. Конечно же, нет смысла выбрасывать результаты Вашей кропотливой работы. Вы можете быстро проанализировать сложившуюся ситуацию, скорректировать свою торговую стратегию и открыть хорошую позицию, после того как толпа нажмет на спусковой крючок.

Многие трейдеры размещают ордеры перед открытием рынка и идут заниматься другими делами. К сожалению, подобного рода тактика характерна для непрофессионалов, и может иметь самые печальные последствия. Не пожалейте немного времени, чтобы составить план входа при гэпе и Ваша прибыль будет намного больше. Вот несколько стратегий для утренних гэпов.

Займите выжидательную позицию при открытии и используйте свинг на третьем баре для лучшего входа. Это очевидный разворот или движение расширения на пятиминутном графике, которое происходит через 11-12 минут после начала сессии. Данное явление является рудиментом существовавшей в прежние времена задержки котировок на 15 минут. В прошлом искусственное раздувание активности с ценными бумагами до того, как мелкие инвесторы входили на рынок, добавляло несколько лишних центов инсайдерам рынка. Поскольку мелкие инвесторы были последними, кто входил на рынок, прорывы и развороты происходили до них. Хотя в настоящий момент существуют условия для доступа на рынок реал-тайм, свинг на третьем баре фиксируется достаточно часто.

 

clip_image002[8]

clip_image002[10]

Подождите, пока на графике появятся три пятиминутных бара, а затем используйте хай и лоу этого трехбарового диапазона для определения линий сопротивления и поддержки. Сигнал к покупке генерируется, когда цена забирается выше максимума трехбарового ценового диапазона. Сигнал к продаже, соответственно, генерируется в том случае, если цена оказывается ниже нижней границы этого диапазона. Эта простейшая стратегия в большинстве случаев работает, как магический талисман. Однако, я хотел бы сделать несколько замечаний, чтобы, если Вы будете использовать эту стратегию, Вы смогли избежать двойных убытков и других ловушек.

Первый аспект, на который я хотел бы обратить внимание – свинг происходит не через три, а через большее количество баров. Если диапазон составлен четырьмя, пятью, шестью барами, используйте именно его для определения уровней поддержки и сопротивления. Также учитывайте верхние уровни шума на пятиминутных графиках. Пробой вверх на один или два тика может легко развернуться и поймать Вас в ловушку, приведя к неожиданным убыткам. Предоставьте другим бросаться на эту приманку, а сами в этом время попытайтесь найти откаты и короткие бары для сделок.

Местоположение гэпа подчас бывает более важным, чем сам гэп. Не привел ли бар открытия к достижению ценой уровней долгосрочной поддержки или сопротивления? Сильный гэп вверх может пробить уровни сопротивления и привести к перемещению линии поддержки к верхней границе гэпа. Все может произойти по другому – гэп не сможет пробить слишком сильное сопротивление, а это приведет к тому, что цена пойдет вниз.

Трехбаровый диапазона поддержки и сопротивления иногда следует дополнить паттерном, который может указывать на дальнейшее движение цены. Например, это может быть маленькая чашка с ручкой или обратная чашка с ручкой. Проще говоря, цена разворачивается при первой попытке протестировать старый максимум или минимум, но при следующей попытке ей это удается.

clip_image002[14]

clip_image002[16]

clip_image002[18]

Гэпы могут породить новые ценовые уровни. Самое распространенное – это поддержка на гэпе вверх и сопротивление на гэпе вниз. Мы называем эти уровни линиями "прорыва разворота" (reverse break line). Пробой этого уровня может привести к движению цены по направлению к линии заполнения гэпа. В таком случае, все, кто открыл позиции в направлении гэпа, теряют деньги в случае, если цена двигается через линию прорыва разворота.

Линия заполнения гэпа указывает на поддержку для гэпа вверх и на сопротивление для гэпа вниз. Другими словами, при достижении этой линии возможен разворот. Как бы это парадоксально не звучало, эта линия является ужасным местом для открытия позиций свинг-трейдерами. Линия прорыва разворота одновременно будет представлять теперь линию сопротивления для движения цены к прежнему трехбаровому диапазону. Цена, отскакивая, как мячик, от линии заполнения гэпа к линии прорыва разворота, а от нее – обратно к линии заполнения гэпа сигнализирует о движении цены в противоположном направлении. Такое движение цены свидетельствует о кончине гэпа и мощном развороте.

Обратной стороной такого разворота является провал сигнала неудачи. Другими словами, цена преодолевает уровень сопротивления, разворачивается на линии прорыва разворота и тестирует хай гэпа вверх или лоу гэпа вниз. Если цена преодолевает эти уровни, то таким образом дается сигнал к открытию позиций в направлении гэпа.

Рубрики: Торговые стратегии | Комментариев нет »

Оставить комментарий

Заметьте: Включена проверка комментариев. Нет смысла повторно отправлять комментарий.