Четыре полезные стратегии на основе средних

11.03.2010 от Elena

В этой статье мы рассмотрим конкретные методы торговли, которые построены на особенностях скользящих средних.

Чашка с ручкой

Чашка-с-ручкой – типичная модель разворота, которая часто предшествует большим подъемам. Она образуется, когда акция падает, рисует дно, а затем начинает расти, формируя “чашку”. После подъема акция дрейфует вниз, образуя “ручку” модели. Согласно Уильяму О’Нейлу, который популяризировал эту модель, лучшие кандидаты для чашки-с-ручкой – акции, которые уже показывали сильные ралли.

Один из способов измерить “сильные ралли” состоит в использовании 50-дневной средней. Пока акция остается выше 50-дневной средней, она может считаться находящейся в восходящем тренде промежуточного срока. Поэтому чашка-с-ручкой, которая сформировалась на или выше 50-дневной средней, усиливает сигнал.

График 1: Чашка с Ручкой. Обратите внимание на форму чашки на и выше 50-дневной средней.

clip_image002[4]

Центры Расширения

Как правило, 50-дневная простая средняя дает опорные точки для многих финансовых институтов и крупных трейдеров. Джеф Купер (Jeff Cooper) отмечал, что “акция какое то время будет торговаться вокруг своей 50-дневной средней, а затем без предупреждения взорвется или вверх или вниз. Этот взрыв часто занимает по крайней мере несколько дней…”. Его стратегия ищет день расширенного диапазона, который случается у акции, торгующейся на своей 50-дневной средней, а затем открывает позицию в направлении этого расширения.

График 2: Центры Расширения. Входы после движений широкого диапазона на 50-дневной средней.

clip_image002[8]

Святой Грааль

В книге “Street Smarts” Connors и Raschke показали, что трендовые рынки часто откатываются к средней перед продолжением хода. Если Вы задумаетесь над этим, то увидите, что это имеет смысл. По существу, требуется найти трендовый рынок с высоким ADX, сопровождаемым откатом к показательной 20-периодной средней. Они в шутку назвали эту модель “Святой Грааль”.

График 3: Святой Грааль. Модель построена на возобновлении сильного тренда при высоком ADX после отката к средней.

clip_image002[10]

Просветы

Часто рынки будут торговаться вокруг средней. Они будут показывать небольшие подъемы (или спады), а затем возвращаться к средней. Это известно, как возврат к середине (среднему числу). При удобном случае рынок вырвется на свободу и в тренде уйдет далеко от средней. При поиске долгосрочной системы, следующей за трендом, я заметил, что таким трендам или прорывам от средних часто предшествует

clip_image002[14]

период, по крайней мере из двух дней, когда снижение (для восходящих трендов) или рост (для нисходящих трендов) не сможет коснуться средней. Такой “разрыв” выше и ниже средней назвали “просветом”, поскольку Вы видите “светлый” промежуток между ценой и средней. Первоначальная система, 2/20-Day EMA Система Прорыва, использовала 20-дневную экспоненциальную среднюю и описана ниже на схеме 1. Как только выполняются условия для входа, ордер на покупку размещается над максимумом последних двух баров. Короткие сделки полностью зеркальны. Модель показана на Графике 6.

Схема 1: 2/20 EMA Система Прорыва

График 4: February Comex Gold.

clip_image002[16]

Обратите внимание, как 2/20 EMA Прорывы (или “просветы” требуют, чтобы рынок торговался выше двухдневного максимума для лонгов и ниже двухдневного минимума для шортов. Если рынок будет не в состоянии преодолеть эти точки, то сделки не будет.

Как и другие системы, следующие за трендом, Просветы склонны к убыткам, когда торгуются механически, так как рынки находятся в тренде лишь около 30% времени. Однако, когда они используются осознанно, в комбинации с управлением капиталом и/или дополнительными техническими индикаторами (то есть при сильном основном тренде), они могут быть полезным инструментом. Кроме того, Вы могли бы рассмотреть разные величины (и типы) используемых средних, в зависимости от вашего стиля торговли. Например, краткосрочные трейдеры могут применять 10-периодные средние, а долгосрочные инвесторы – 50-периодные или более длинные.

Заключение

Так какой же способ лучше? Это зависит от личных предпочтений и стиля торговли. Изучите различные типы средних. Подстройте их по своему вкусу или создайте собственные методы.

Рубрики: Паттерны, Торговые стратегии | Комментариев нет »

Оставить комментарий

Заметьте: Включена проверка комментариев. Нет смысла повторно отправлять комментарий.