Модели close-to-close

03.03.2010 от Elena

Возможно ли, глядя на отношения между дневными ценами закрытия предсказать движение на следующий день и, если да, возможно ли выделить прибыльные модели на графике и включить их в качестве сигналов на вход в систему торговли? В поисках ответов на эти вопросы, я проверил все модели закрытия от двух до пяти дней подряд (close-to-close) на фьючерсном рынке T – бондов с 1978 по 1987 годы(Рисунок 1) и обнаружил предпосылки некоторых превосходных методов для входа с низким риском. Тесты предполагали, что сделки открываются на последнем закрытии модели и закрываются на закрытии следующего дня. Стопы не использовались.

Рисунок 2 – пример модели – – + +, внесенной в список под номером 24 на Рисунке 1. Модель – два более низких закрытия, за которыми следуют два более высокими закрытия, все по отношению к предшествующему закрытию. Рисунок 1 показывает, что эта модель наиболее выгодна для продажи. Вход осуществляется на закрытии последнего дня, которое в этом случае выше, а выход из сделки происходит на закрытии следующего дня.

Колонка % Profit на Рисунке 1 показывает тенденцию модели двигаться в определенном направлении, а колонка Gross Profit – насколько эффективны эти сделки(без учета проскальзывания и комиссионных). Чем выше это число, тем сильнее тенденция.

График T – бондов на Рисунке 3 иллюстрирует пять моделей close-to-close, из которых a, c и e оказались прибыльными, а b и d – убыточными.

Общие выводы по моделям close-to-close впечатляют менее, по моделям open-to-close (см. "Price pattern studies" Stocks & Commodities, сентябрь 1989). Сильнее возрастает риск, на что указывает существенное снижение прибыли у close-to-close по сравнению с моделями open-to-close.

clip_image002[4]

Интересные результаты появляются, когда высокоприбыльная модель close-to-close предшествует модели open-to-close. Например, модель 24 на рисунках 1 и 2 оказывалась

clip_image001

прибыльной в 56 % случаев при продаже, с прибылью в размере 16,730 $. Само по себе это слишком внушительно. Но, если Вы подождете открытия следующего дня, чтобы продать, если оно будет выше и выйти на закрытии, результаты улучшатся до 66 % и прибыли 22,244 $.

Аналогично, если в последний день модели

clip_image002[10]

close-to-close случается широкодиапазонный день, а продажа осуществляется на более высоком открытии, доходность резко вырастает до 85 % с прибылью 13,837 $ от каждой третьей сделки по модели 24.

Система с 85 % выигрышей – настоящее достижение. Разновидностью этой продажи будет размещение стопа на семь тиков выше открытия, что приводит к 52 % выигрышей с прибылью 10,500 $. Примечательно, что, в среднем, выигрышные сделки были в четыре раза больше проигрышных. Хотя, может быть, трудно оценить систему, дающую всего 50 %, выигрышных сделок, риск всего семь тиков делает 50 % приемлемой цифрой.

Модели, приведенные здесь, могут использоваться каждый день для выявления настроений рынка. Как правило, неразумно торговать против настроения. Кроме того, эти основные модели обеспечивают достаточную основу для дальнейших исследований.

Рубрики: Паттерны | Комментариев нет »

Оставить комментарий

Заметьте: Включена проверка комментариев. Нет смысла повторно отправлять комментарий.