ID/NR4

24.02.2010 от Elena

clip_image002

Правила:

1. Идентифицируйте ID/NR4.

2. Только на следующий день разместите покупающий стоп на один тик выше и продающий стоп на один тик ниже бара ID/NR4.

3. Только в день вхождения, если сработал стоп на стороне покупки, введите дополнительный продающий стоп на один тик ниже бара ID/NR4. Это означает: если сделка окажется проигрышной, мы не просто выйдем с убытком, а развернемся и откроем короткую позицию. (То же самое наоборот, если сначала открывается позиция на короткой стороне.)

4. Подтягивайте стоп, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

5. Если позиция в течение двух дней не становится прибыльной и не прерывается стопом, выходите из сделки по цене МОС (рынок на закрытии.) Наш опыт научил: когда эта схема работает, она обычно становится прибыльной немедленно.

Вот некоторые примеры.

clip_image002[5]

1. День ID/NR4. Завтра мы разместим покупающий стоп на один тик выше сегодняшнего максимума и продающий стоп на один тик ниже сегодняшнего минимума.

2. Открывается позиция на стороне продажи. На случай разворота второй покупающий стоп-ордер помешается на один тик выше вчерашнего максимума.

3. Этот тип распродажи довольно редкий (18 пунктов за пять торговых сессий!), но именно он причина для торговли по этой схеме. Эта стратегия приносит вам небольшие прибыли и небольшие убытки, а время от времени дает схему типа этой.

clip_image002[9]

9 марта 1995 года диапазон бара S&P наименьший диапазон за четыре дня и внутренний бар.

2. Наш покупающий стоп ставится на 488,20 (на один тик выше максимума предыдущего дня) и срабатывает на открытии на 488,50. Продающий стоп, помещенный на 486,10 (на один тик ниже минимума предыдущего дня), удваивается в размере на случай разворота. Как вы можете видеть, рынок взрывается, закрываясь на 495,00, на 6,50 пункта выше открытия. Поскольку в течение всего дня эта позиция становится все более прибыльной, для фиксации прибыли должен использоваться плавающий стоп.

1. В течение следующей недели рынок устойчиво повышается. Наша позиция имеет здоровую прибыль в 10 с лишним пунктов, приводя нас 20 марта к новой схеме ID/NR4. (Простоты ради, давайте предположим, что мы зафиксировали прибыль 10 марта 1995 года и не имеем позиции.)

clip_image002[11]

1. Внутренний день NR4.

2. Прорыв в верхнюю сторону. Как вы можете видеть, рынок открывает на минимуме и закрывается на максимуме. Вы будете часто видеть такой тип модели на этой схеме.

3. Плавающий стоп обеспечит фиксацию прибыли, когда позиция корректирует Кроме того, обратите внимание, как рынок оживляется несколькими днями позже. К сожалению, мы пропустим эти случайные движения, чтобы гарантированно получить прибыль за первые четыре дня.

Рубрики: Новости, Паттерны, Торговые стратегии | Комментариев нет »

Оставить комментарий

Заметьте: Включена проверка комментариев. Нет смысла повторно отправлять комментарий.