Система Ретро-трейдер

08.01.2009 от Elena

Общая характеристика – Система для прорывов на 15-минутных графиках для торговли фьючерсами Насдак и SP.

Положительные характеристики: Хорошо подходит для получения максимальной прибыли на внутридневных трендах. Система оптимальна для ситуаций, когда вы не стеснены в средствах. В системе используются два временных диапазона (5-минутный и 15-минутный), что позволяет фильтровать потенциально неудачные сделки и вовремя сигнализирует об изменении тренда.

Отрицательные характеристики: В периоды случайных колебаний система неприбыльна. Стоп-лоссы размещаются на слишком большие расстояния. Хорошие возможности для сделок появляются достаточно редко (для большинства трейдеров более привлекательны системы, которые приносят небольшую прибыль, но часто).

Интенсивность – в среднем 10 сделок в день. Требует смотреть на график каждые пять минут.

Стратегия – Цель стратегии “Поймать слона” – главные трендовые движения ото дна. Входы позиционируются на 15-минутном графике NQ, выходы на 5-минутном графике. Стратегия предоставляет эффективную систему управления убытками. Стопы достаточно широкие, чтобы оставаться в тренде до его окончания. Стратегия предусматривает увеличение позиции после установления тренда.

История.

Разработка стратегии Ретро-трейдер началась в июле 2001 года с изучения сделок в длительных временных диапазонах по мини-фьючерсам Nasdaq. Моей целью было найти свою собственную систему трейдинга. Прежде чем использовать ее на практике, я решил оценить ее на исторических примерах. В моем представлении система должна обладать следующими характеристиками: система должна быть простой, по ней можно совершать 2-6 сделок в день, она должна быть постоянно прибыльной, имея прибыльность около 75 % при хорошем соотношении прибыли к риску. Прежде чем остановиться на 5-минутном и 15-минутном графиках, я анализировал разные временные диапазоны. Свое название система получила потому, что я анализировал сделки в ретроспективе, после окончания торговой сессии.

Правила входа:

1. Во флете входите в направлении тренда на баре пробоя на 15-минутном графике в промежутке времени между 9.45 и 15.45 EST.

2. После появления на 5-минитуном и/или 15-минутном графике модели разворота, входить в новом направлении на пробое текущего 15-минутного бара (Если предыдущая позиция не закрыта, выйти из нее по той же самой цене).

3. Если позиция уже прибыльна, добавляйте новые контракты по сигналам продолжения на 5-минитном графике.

4. Если Вы были остановлены стопом, входите на баре пробоя на 15-минутном графике.

5. Если Вы были остановлены два раза подряд в одном и том же торговом диапазоне, подождите, пока этот диапазон будет пробит на 5-минутном графике, либо будет пробита линия тренда. Входите на баре пробоя в любом направлении на 15-минутном графике.

Правила выхода:

1. Установите начальный стоп-лосс ордер на 5 пунктов, после того как была открыта новая позиция.

2. Передвигайте стоп-лосс ордер, после каждого нового свинга на 5-минутном графике, на 1 тик за крайней границей свинга.

3. Приближайте стоп при появлении паттерна разворота на 5-минутном графике.

4. Закрывайте все позиции за 15 минут до закрытия.

Терминология системы Ретро-трейдер.

Вход на баре прорыва: Позиции открываются стоп-лимит ордером, расположенным на 1 один тик от текущего бара.

Тренд: Для этой системы восходящим трендом называется последовательность более высоких лоу и более высоких хай. Обратная комбинация называется нисходящим трендом.

Сигналы продолжения:

1. пробой бара движения против тренда в направлении предыдущего тренда,

2. пробой внутреннего бара в направлении предыдущего тренда.

Даунбар: бар чей максимум или минимум ниже, чем у предыдущего бара.

Внутренний бар: бар, чей минимум выше, а максимум ниже, чем у предыдущего бара.

Рейтрейсмент бар: Для ретро-трейдера рейтрейсмент бар представляет собой даунбар при восходящем тренде и апбар при нисходящем тренде. Возможны ситуации, когда появляются сразу

несколько рейтрейсмент баров, прежде чем тренд возобновится. Если после подобного рода баров тренд не возобновился, отменяйте все ордеры продолжения и ищите сигнал разворота.

Паттерны разворота:

1. Неспособность цены сформировать новый максимум во время восходящего тренда или новый минимум во время нисходящего тренда. В таких случаях обычно формируется фигура дна или вершины 1-2-3. Для ретро-трейдера более низкая свинговая вершина на пятиминутном графике сигнализирует о необходимости выхода из длинной позиции, тогда как более высокий свинговый минимум на пятиминутном графике сигнализирует о необходимости выхода из короткой позиции. Стопы размещаются аналогично обычным моделям 1-2-3.

2. Неспособность цены удержаться над предыдущим уровнем свинга для восходящего тренда или под ним для нисходящего тренда. Подобного рода модель называется вершиной или дном 2В. Для ретро-трейдеров для определения подобного рода фигур разворотов могут использоваться все важные уровни, такие как дневной максимум, дневной минимум, треугольник или граница канала, а также предыдущий свинговый максимум или минимум. Стопы размещаются также, как для модели 2В.

3. Неспособность цены удержаться над уровнем дна внутреннего бара для восходящего тренда или наоборот, для нисходящего тренда.

Стоп ордер: Условный ордер, который приводится в исполнение, если цена достигает определенной отметки. Если эта отметка достигнута, то ордер исполняется по ближайшей цене. Если цена не достигает уровня стопа, ордер не активизируется. Стоп ордер на покупку размещается над текущей рыночной ценой, тогда как стоп ордер на продажу под текущей ценой.

Стоп-лосс ордер: Ордер, который размещается с целью ограничения убытков, если цена движется против открытой позиции.

Стоп-лимит ордер: Ордер, который приводится в исполнение при условии выполнения двух условий. Цена стопа – это цена, которая должна быть достигнута до активизации ордера. Если цена достигнута, то ордер может быть заполнен только по какой-то лимитированной цене, либо лучшей. Для Рейтро-трейдинга цена стопа и цена лимита одна и та же. Иногда стоп-лимит ордер не может быть заполнен, в случае, если цены быстро перескакивают лимитированную границу цены. Поэтому в нашей стратегии стоп-лимит ордеры используются для открытия позиции, но не для выхода. Некоторые брокеры не принимают стоп-лимит ордеры, в таком случае они могут быть заменены обычными стоп ордерами.

Свинг: Точка разворота. Свинг-хай – это хай бара, который выше вершин баров справа и слева от него. Свинг-лоу – это лоу бара, которое ниже, чем дно баров, как справа, так и слева от него.
Торговый диапазон: Территория консолидации цены между линиями поддержки и сопротивления. Движение в узком ценовом диапазоне не благоприятствует ретро-трейдингу.

Апбар: Бар, чьи лоу и хай выше, чем у предыдущего бара.

Примечания:

§ Согласно предварительным данным, система показала свою эффективность.

§ Системе необходим торговый диапазон в 40 пунктов и больше. В узком торговом диапазоне эффективность ее использования резко снижается.

clip_image002В ситуации, когда рынок двигается быстро, необходимо использование 3-минутного и 9- минутного графиков, поскольку в противном случае, система может не работать вообще.

§ Мне не жаль поделиться с Вами этой системой, чем больше людей будут покупать на пробоях, тем сильные они будут. Если заполнение ордера станет проблемой, я просто изменю правила входа, чтобы быть уверенным в том, что я первый.

§ Если другие люди будут следовать моей системе, я только выиграю от этого, поскольку это позволит мне не зевать и не пропускать сделок и сигналов выхода.

§ Если другие люди будут следовать моей системе, это позволит мне быть честным и объективным в оценке результатов.

Некоторые иллюстрации работы по системе:

clip_image002[5]

clip_image002[7]

Из книги: Interesting thoughts and systems

Рубрики: Торговые стратегии | Комментариев нет »

Оставить комментарий

Заметьте: Включена проверка комментариев. Нет смысла повторно отправлять комментарий.