На волне тренда

СВОД ПРАВИЛ ПО СКАЛЬПИНГУ

Скальпинг – дифференциальный метод (работа по производной).

1. Рабочий набор инструментов.

Для торговли подготовлены два рабочих варианта инструментов:

1) GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF;

2) GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF.

Таким образом, торговля ведется одновременно по 4 валютным парам (USD/CAD реально начинает двигаться только после 12.00 МСК).

Пояснения:

Самый лучший индикатор тенденции – групповое движение инструментов.

а) Наибольшая волатильность и наименьший спред: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF.

б) Поскольку EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию близкую К=1, а USD/CHF имеет высокую волатильность, то пара USD/CHF выбрана рабочим инструментом. А EUR/USD лучше всего использовать как индикатор – за ней тянется весь рынок.

в) Поскольку направление движения цены EUR/JPY и USD/JPY может быть как в одну сторону, так и разнонаправленным, то для торгов выбирается одна из этих пар, исходя из ситуации.

г) Классификация валютных пар по группам:

№1 USD/CHF, USD/CAD; №2 EUR/USD, GBP/USD;

№ 3 EUR/JPY, USD/JPY.

Если обе пары группы №1 двигаются в одну сторону, а обе пары группы №2 двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD.

Если обе пары группы №3 двигаются в одну и ту же сторону, то это указывает на тенденцию по JPY.

ВЫВОД: Визуальное наблюдение ведется за групповым поведением пар, то есть, в каком направлении двигаются инструменты после пробоя дневных текущих High и Low.

Если тенденция EUR/USD, GBP/USD и EUR/JPY направлена в одну сторону, а USD/CHF, USD/CAD и USD/JPY – в другую, это есть подтверждение устойчивой тенденции на всю сессию, иногда – на целый день.

Из двух пар EUR/JPY и USD/JPY выбирается пара, тенденция которой соответствует EUR/USD тенденции.

2. Условие выбора рабочего инструмента.

Из выбранных двух рабочих вариантов инструментов торгуются пары, у которых текущая волатильность канала соответствует более 50 п.

Аксиома: Валютные пары, у которых торговый диапазон (от Н к L или наоборот) < 50 пунктов к 10.30 МСК, не торгуются.

Пояснения:

Среднестатистический уровень шумов по волатильным парам – 20-30п. поэтому торговля с шириной канала равной уровню шумов приводит к уменьшению счета. Шумы равны ширине канала в праздники или в «пересменку» (00.00-04.00 МСК). Текущую дневную волатильность (ходовые качества) определить достаточно просто. Берем текущую дневную свечку, определяем её размер (Н и L) и из этого размера вычитаем шумы (25-30п).

3. Рабочее время для торговли:

Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на:

10.00 – 13.30 МСК

16.00 – 19.30 МСК

В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 – Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 – Чикаго (все Штаты входят в рынок).

4. Условия входа в рынок.

Используется пробой текущих дневных экстремумов в сторону групповой тенденции рынка.

Ордера ставятся при условии выполнения временных интервалов торговли и наличии разности Н и L.

Пояснения:

- текущие дневные экстремумы (цены Н и L);

- локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего значения цены.

Примечание:

Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от Н к L или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью P >0.5, цена пробивает экстремум по направлению движения (это означает, что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум, нежели вернётся к уже пробитому).

5. Размер лота и управление ордерами.

-для визуального наблюдения используется только тиковый график и групповое движение пар.

- Обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4 час (тенденция в пределах сессии).

- После оценки рынка ордера выставляю в любое время с 10.00 до 13.00 МСК и с 16.00 до 19.00 МСК. Перед новостями за 5 мин стараюсь все позы закрыть или ставлю очень короткие трейлинги 5-10п, и тут же выставляю ордера на пробой.

- если ходовые качества цены – нормальные, то 15 – 45 мин, далее возможны откат или разворот.

-Размер начального ордера – 1/8 от депозита и с последующим наращиванием – 1/4 – 1/2.

- использование ордеров (за торговый день совершается 10-20 (иногда больше) сделок

- позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. На флете позиции держатся до конца сессии (утренняя сессия до 13.00-13.30 МСК, вечерняя – до 19.00-19.30 МСК).

-Максимальный размер трейлинг-стопа – 25-30п, корректируется раз в 5 мин, лот при открытии: низковолатильный рынок (как сейчас) = депо/16, высоковолатильный рынок = депо/4. После первой доливки трейлинг близок к безубытку… Или трейлинг подтащить под котировку

- при движении цены без откатов, трейлинг-стоп уменьшается до 10п от текущей котировки.

-в некоторых ситуациях ставятся трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум).

- Поскольку ордера на пробой ставлю парные: бай и сел, то после пробоя непробитый ордер становится стопом, который затем передвигаю как трейлинг. Первое перемещение делаю в точку начала движение (не путать с точкой пробоя), т.е. точку, где начинается монотонный участок графика, переходящий в пробой. Это точка локального экстремума за последние 5-15 мин. Контроль поз и коррекция ордеров происходит каждые 5 мин, на новостях – непрерывно.

-. Если движение после пробоя не возобновляется в течение 15 мин, это означает зависание графика и обычно я стараюсь закрывать такие позы коротким трейлингом.

Первоначальный стоп равен размеру текущей дневной свечи.

- Доливка – составная часть ММ. Размер лота должен соответствовать текущим ходовым качествам пары. Доливать лучше через равное количество пунктов, а не на откатах, чтоб не

получалось: пара еле ворочается, а её за это доливают. Тогда вялые пары в итоге имеют минимальные лоты, а “бодрые” – максимальные.

Нет никакой разницы в защите пар с разными лотами: лот трейлинга должен соответствовать лоту позы (это элементарно).

- Если по каким-то причинам позиция не закрыта, то после пересечения ДС (дневной средней) ордер закрывается автоматически.

Variables: lowprice(0), highprice(0), avprice(0);

Variables: shift(0), barsinday(0);

SetLoopCount(0);

SetIndexValue(0, 0);

while DayOfWeek==TimeDayOfWeek(time[barsinday]) {

barsinday++;

}

shift=lowest(MODE_LOW,barsinday,barsinday);

lowprice=low[shift];

MoveObject(“lowline”,OBJ_HLINE,0,0,0,lowprice);

shift=highest(MODE_HIGH,barsinday,barsinday);

highprice=high[shift];

MoveObject(“highline”,OBJ_HLINE,0,0,0,highprice);

avprice=(highprice+lowprice)/2;

MoveObject(“avline”,OBJ_HLINE,0,0,0,avprice);

MoveObject(“vertline”,OBJ_VLINE,0,0,time[barsinday],0);

Из книги: Interesting thoughts and systems (автор не известен)