В последнее время задался вопросом поиска торговой системы с близкими стопами и далёкими целями. с фактором доходности более 5, по отношению к убытку.
Самое очевидное - торговать трендовую компоненту в долгосрочной перспективе.
Выбор инструментов для портфеля буду производить на основании корреляции инструментов.
Для входа буду использовать либо значительный откат, либо наоборот в инструментах с высокой корреляцией инструмент, по которому не было отката по сравнению с инструментом с которыми наблюдается высокая корреляция.
Мы можем пойти немного дальше. Если я сложу все колебания от открытия до минимума в течение нескольких прошедших дней, то получу среднее количество имевших место продажных колебаний и смогу предположить, что любое колебание после сегодняшнего открытия, превышающее это среднее число, может быть указанием на сигнал к продаже.
Но постойте, все же это не так просто. Чтобы действительно войти в ритм с продавцами, вы должны осуществлять это действие только в те дни, закрывающиеся выше открытия, поскольку данное значение колебания — это та сумма, на которую цена могла бы снижаться, не вызывая закрытие дня вниз.
Точно так же, если бы вы сложили колебания от открытия до дневных максимумов (по дням, закрывающимся вниз), то получили бы значения колебаний, при которых рынок мог бы расти, не инициируя волну покупок, заканчивающуюся закрытием вверх.
Я называю эту концепцию «величина наибольшего колебания» (greatest swing value, GSV). Ее можно использовать многими выгодными способами. Чем больше вы будете работать с этой концепцией, тем лучше оцените логику обнаружения подъемов в течение нижненаправленных дней и спадов во время верхненаправленных дней. Я отношу эти колебания к категории «провальных колебаний»: рынок смог дойти до данного уровня, но не сумел удержать его или пройти еще дальше, а затем закрылся в противоположном направлении.
«Продажная ловушка» —это хороший верхненаправленный трендовый рынок, движущийся в одну сторону в течение 5—10 дней, а затем прорывается вверх с голым закрытием выше всего диапазона торговли. Истинный минимум дня прорыва становится затем критической точкой. Если она прорывается вниз или взята в последующие 1—3 дня, есть большая вероятность, что прорыв, направленный вверх, был ложным, а трейдеры затоварились напрасно. Они были пойманы на эмоциональной покупке, а дистрибьюторы акций или товарных фьючерсов, вероятно, разгрузились на этом ажиотаже за счет масс. Читать полностью »
Теперь мы будем искать любой день, закрывающийся выше максимума предыдущего дня и имеющий два последовательно предшествующих закрытия вверх, что делает его третьим днем подряд. Такие, казалось бы, мощные проявления силы нередко соблазняли публику на покупку.
У Вас возникали проблемы в случаях, когда рынок открылся гэпом? Вы не одиноки. Многие из нас посвящают ночь разработке схем, которые в этом случае превращаются в дым. Конечно же, нет смысла выбрасывать результаты Вашей кропотливой работы. Вы можете быстро проанализировать сложившуюся ситуацию, скорректировать свою торговую стратегию и открыть хорошую позицию, после того как толпа нажмет на спусковой крючок.
Многие трейдеры размещают ордеры перед открытием рынка и идут заниматься другими делами. К сожалению, подобного рода тактика характерна для непрофессионалов, и может иметь самые печальные последствия. Не пожалейте немного времени, чтобы составить план входа при гэпе и Ваша прибыль будет намного больше. Вот несколько стратегий для утренних гэпов.
Общая характеристика - Система для прорывов на 15-минутных графиках для торговли фьючерсами Насдак и SP.
Положительные характеристики: Хорошо подходит для получения максимальной прибыли на внутридневных трендах. Система оптимальна для ситуаций, когда вы не стеснены в средствах. В системе используются два временных диапазона (5-минутный и 15-минутный), что позволяет фильтровать потенциально неудачные сделки и вовремя сигнализирует об изменении тренда.
Отрицательные характеристики: В периоды случайных колебаний система неприбыльна. Стоп-лоссы размещаются на слишком большие расстояния. Хорошие возможности для сделок появляются достаточно редко (для большинства трейдеров более привлекательны системы, которые приносят небольшую прибыль, но часто).
Когда мы создаем торговую систему, обычно вход занимает лишь несколько строчек программного кода, но стратегия выхода и ее код часто бывают очень сложными. Мы можем иметь систему с одним очень простым входом и с дюжиной, если не больше, стратегий выхода. Причина затрат стольких усилий и внимания на получение наиболее правильного выхода заключена в том, что многолетний опыт биржевой торговли показал, насколько трудно создать действительно точный и правильный выход.
Создать сигнал входа просто. Перед тем как войти в любую сделку, мы точно знаем, что должно произойти для получения сигнала, и если условия на рынке совпали с правилами нашей системы, мы получим верный входной сигнал. Входы просты, потому что мы в состоянии установить для них заранее все условия и рынок должен прийти в соответствие с этими условиями, иначе сделка просто не будет заключена. Когда же мы находимся на рынке с открытой позицией, количество вероятных сценариев того, что может случиться с нашей позицией бесконечно. Было бы чрезвычайно наивно надеяться на эффективную отдачу во всех торговых ситуациях только с одной или двумя простыми стратегиями выхода. Тем не менее, до сих пор публике предлагается немало популярных торговых систем, в которых простой «разворот» правил входа является сигналом к выходу.
В связи с тем, что по-возможности, мы стремимся открывать наши позиции сразу же в нужном направлении, мы проводим немало времени экспериментируя с различными условиями для сигнала входа. Для открытия длинных позиций в нужном направлении мы часто используем сигнал на вход в виде превышения ценами определенного уровня от цены открытия бара. Нам кажется что отсчет от цены открытия более надежен, чем отсчет от цены закрытия предыдущего бара, так как сильнее сигнализирует о возникшем движении цены. Этот метод открытия позиций в нужном направлении один из наших любимых методов, и часто применяется в наших системах.
· Ищем (ждем) пересечение свечей (любой ее частью) 20 периодичной простой скользящей средней. (Этот параметр, период средней, а также ее тип, может быть изменен Вами в ходе тестирования)
· Когда это происходит, ставим покупающий стоп выше этой свечи, продающий -ниже. ( я на часовике использую защитный интервал 3 пункта, то есть ордер покупающий ставлю выше Higth на три пункта + спрэд, продающий - Low - 3 пункта. Однако это тоже может быть изменено Вами по своему усмотрению).
· После открытия позиции устанавливаем лимитный ордер (Take Profit) на уровне предыдущего экстремума, ближе на 3 пункта к цене открытия. Определение этого экстремума - субьективный элемент, впрочем, их обычно прекрасно видно. Стоповый ордер удваиваем, превращая тем самым в разворотный.
